Fractals Форекс

Индикатор фракталов Билла Вильямса: как его использовать?

Индикатор фракталов был создан известным трейдером Биллом Вильямсом. Его можно использовать изолированно или вместе с другими индикаторами. Билл Вильямс также дает нам свой подход к применению фракталов в трейдинге, который мы также рассмотрим.

Билл Вильямс считается одним из прародителей современной торговой психологии. Еще в 1980-х годах он выдвинул теорию хаоса, которая предложила методологическое понимание рыночных структур. Он объединил торговую психологию с прикладным техническим анализом и разработал торговую систему, которая опередила свое время. Даже сегодня как розничные, так и институциональные трейдеры считают теорию хаоса и систему торговли по индикатору аллигатор одной из самых прибыльных торговых систем.

В соответствии со своей теорией хаоса, Вильямс разработал ряд технических индикаторов. Его подход к техническому анализу и правильному использованию индикаторов в сочетании с изложенными им правилами составляет основную часть торговой системы аллигатор.

Что из себя представляет индикатор фракталов?

Давайте для начала разберемся, что из себя представляют фракталы. Фракталы можно использовать:

• Для постановки стоп-лосса.
• Для определения ключевых уровней.
• Для размещений уровней расширения Фибоначчи.
• Фракталы являются отличным методом для определения тренда.

Чтобы добавить индикатор фракталов на график в платформе MetaTrader нажмите: «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals».

В природе фрактальные узоры встречаются в кристаллах, ветках деревьев и снежинках, и это лишь некоторые примеры. Фрактальные шаблоны являются рекурсивными, потому что независимо от целого, они строятся из множества повторений одной и той же модели.

Как это относится к трейдингу? Фракталы основаны на математической теории хаоса. В теории хаоса движение цены по своей природе фрактально: то есть рынок совершает одинаковые или похожие движения на всех таймфреймах. Ценовые паттерны кажутся случайными, но в них есть свой порядок, что объясняется волновой теорией Эллиотта.

Французский математик Бенуа Мандельброт был первым человеком, который обратил внимание на повторяющиеся ценовые модели. Анализ движения цены на хлопок за более чем столетний период привел его к созданию торговой стратегии, впервые упомянутой в известной книге Билла Уильямса «Торговый хаос». Именно Вильямс впервые предположил, что рынок является хаотичной и саморегулирующейся системой.

Фракталы указывают на вершины и впадины потенциального разворота рынка.

Визуально — это крошечные стрелки вверх и вниз. Чтобы сформировался фрактал, должна появиться серия из 5 последовательных свечей. При этом средняя свеча должна быть с самым высоким максимумом или низким минимумом по сравнению с двумя соседними свечами с каждой стороны:

Общие свечи у фракталов:

Фракталы показывают моментные развороты цены и определяют значимые точки в движении цены. Однако данные паттерны не могут быть идентифицированы как медвежьи или бычьи без учета общего рыночного контекста.

Индикатор фракталов как показатель пробоя

Поскольку фракталы выделяют точки разворота цены, логично, что как только цена совершит пробой предыдущего фрактала, возникает новый ценовой импульс.

Сделка на пробой фрактала является очевидным и самым простым применением данного индикатора. Также фракталы помогают определить ключевые уровни.

Фракталы как точки соединения линии тренда

Индикатор фракталов позволяет легко определять и связывать наиболее значимые вершины и впадины движения цены, необходимые для построения линий тренда. Рисование линий тренда с использованием фракталов может дать некоторое преимущество трейдерам, поскольку другие участники рынка также могут использовать те же очевидные ценовые точки.

Фракталы в тренде

В восходящем тренде мы видим все больше пробитых восходящих фракталов. В нисходящем тренде будет больше пробитых нисходящих фракталов. По мере продвижения тренда будет наблюдаться череда последовательных пробоев и появление новых фракталов. В случае неудачного пробоя фрактала мы получаем первые признаки бокового движения цены.

Неспособность успешно пробить предыдущий фрактал создает предпосылку для появления консолидации.

Использование фракталов по Биллу Вильямсу

Доктор Вильямс назвал фракталы первым измерением своей системы технического анализа. Фракталы — это, по сути, краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике, и они являются фундаментальными строительными блоками торговой системы аллигатор.

Торговая система аллигатор является довольно сложной системой, поскольку она использует несколько различных индикаторов в сочетании с некоторыми правилами для входа в рынок, масштабирования позиций и имеет четко определенные правила о том, когда выходить из рынка.

Прелесть этой системы в том, что как только вы научитесь использовать индикаторы в сочетании с теорией хаоса, сканирование рынков и правильное понимание текущей тенденции или ее отсутствия станет для вас детской игрой.

По торговой системе Билла Вильямса, фракталы должны фильтроваться с помощью индикатора аллигатор.

• Когда фрактал появляется выше уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать покупки.
• Когда фрактал появляется ниже уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать продажи.

Такие сигнальные фракталы будут оставаться действительными, пока не сработает ордер на вход или пока не будет сформирован новый фрактал. Тогда позиция должна быть изменена в соответствии с новым фракталом. Последовательные фракталы, которые возникают в том же направлении, что и сформированные после первого ордера, могут быть использованы для добавления в открытую позицию.

Индикатор аллигатор — ключ к использованию фракталов

Индикатор аллигатор состоит из трех скользящих средних:

• Синяя линия называется челюсть аллигатора, которая представляет собой скользящую среднюю за 13 периодов средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 8 свечей в будущее.
• Красная линия называется зубами аллигатора и является 8-периодной скользящей средней от средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 5 свечей в будущее.
• Зеленая линия называется губы аллигатора, которая представляет собой 5-периодную скользящую среднюю средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 2 свечи в будущее.

Когда три скользящие средние расширяются и двигаются вверх, это сигнализирует о бычьем рынке. С другой стороны, когда скользящие средние расширяются и двигаются вниз, это сигнализирует о медвежьем рынке. Все очень просто.

По статистике, большинство рынков остаются в диапазоне примерно в 70% случаев, а тренды происходят только в 30% случаев. Поскольку торговая система аллигатор в основном представляет собой систему следования за трендом, отличительной особенностью индикатора аллигатор является то, что он может легко определить, находится ли рынок в тренде или торгуется в консолидации в пределах четко определенных уровней поддержки и сопротивления.

Когда скользящие средние значения аллигатора сжимаются, это сигнализирует о боковом рынке, и в соответствии с правилами системы вы должны оставаться вне рынка и ждать появления следующего тренда.

В торговой системе аллигатор есть несколько других индикаторов, таких как Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator, которые используются для масштабирования позиций после того, как система сгенерирует свой первый сигнал. Однако, чтобы получить первый сигнал, вам необходимо хорошо понять, как работает индикатор фракталов.

Следовательно, как только вы определили трендовый рынок на основе сигнала аллигатора, вам нужно сначала искать фракталы, чтобы войти в сделку.

Как торговать по индикатору фракталов?

Согласно торговой системе аллигатор только потому, что сформирован фрактал вверх или вниз, это не означает, что это действительный сигнал. Вы должны интерпретировать фрактал по отношению к индикатору аллигатора и обратить внимание на зубы аллигатора.

Если верхний фрактал находится выше зубов аллигатора, только тогда он может считаться действительным. Напротив, если фрактал вниз формируется ниже зубов аллигатора, вы можете считать его действительным. Тем не менее, имейте в виду, что любой фрактал вверх, который сформировался ниже зубов аллигатора, недействителен и наоборот.

Как только вы найдете фрактал, который находится выше или ниже зубов аллигатора, подождите, пока аллигатор не начнет открывать свою челюсть, что происходит, когда три скользящие средние начинают расширяться.

Если индикатор аллигатор сигнализирует о восходящем тренде, разместите ордер Buy Stop немного выше фрактала вверх в направлении тренда. Точно так же, если индикатор аллигатор сигнализирует о нисходящем тренде, разместите ордер Sell Stop немного ниже фрактала вниз.

Fractals Форекс

Fractals (фрактал) – индикатор Форекс и элемент авторской торговой стратегии Билла Вильямса, использующего его для поиска точек разворота тренда, локальных ценовых экстремумов и сильных ценовых уровней. Индикатор фрактал входит в базовый комплект инструментов технического анализа всех популярных торговых терминалов и отображается на ценовом графике в виде стрелок вверх-вниз на ключевом баре.

Определение фрактала

Визуально отдельный фрактал представляет собой графическую фигуру из последовательно идущих пяти ценовых баров или свечей и указывает уровень, на котором цена не смогла установить новый максимум или минимум. Группа из пяти свечей, в которой максимум третьей свечи больше максимумов двух правых и левых свечей называется верхним фракталом. Обратная комбинация, когда минимум третьей свечи ниже остальных является нижним фракталом.

Идеальный fractals индикатор, как на рисунке выше, на ценовом графике возникает довольно редко, и обычно трейдер имеет дело с только с различными «фрактальными моделями», но принцип их построения и трактовка сигналов от этого не меняется и на ценовом графике индикатор фракталов Форекс выглядит аналогично. Также имеются методики анализа рынка и торговые стратегии рассматривающие «неполные» фракталы из трех-четырех свечей, но применять их рекомендуется только опытным трейдерам из-за большого количества ложных сигналов.

Важность пятой свечи

Поскольку оба типа фракталов состоят из пяти свечей, то перед открытием сделки всегда нужно дождаться закрытия последней (пятой) свечи, которая окончательно подтверждает фрактал. Всегда следует помнить, что Fractals относится к перерисовывающимся индикаторам, которые хорошо смотрятся на истории, но если последняя свеча закрывается выше текущего максимума или ниже минимума, то фрактал не подтвердится и может просто «исчезнуть» с графика. Существуют лишенные данного недостатка варианты fractals индикатора. Скачать их можно из сети Интернет для любого торгового терминала.

Определение направления тренда с помощью фракталов

1. Нижняя граница фрактала.
2. Правые свечи внутри фрактала.
3. Прорыв идет вниз, и в момент пробития нижней границы открываем сделку на продажу (Sell).

1. Верхняя граница фрактала.
2. Две правые свечи внутри фрактала.
3. При пробитии верхней границы открываем сделку на покупку (Buy).

Как и в других индикаторах технического анализа, точность сигналов Fractals возрастает с увеличением таймфрейма, то есть пробитие недельного или дневного фрактала будет более надежным сигналов, чем на часовых и меньших временных промежутках.

Фракталы как точки установки ордеров стоп-лосс

• Стоп-лосс на уровне только последнего фрактала.
• Устанавливаем ордер на уровне максимума/минимума тени свечи фрактала, а не ее тела. Верхняя тень для продажи, нижняя для покупки.

Fractals — это индикатор Форекс, который всегда должен дополнительно подтверждаться и фильтроваться другими техническими инструментами, и само собой, Вильямс рекомендует использовать Alligator. По его стратегии сделка на покупку не открывается, если фрактал находится ниже линии «зубов» и пропускаем сигнал на продажу, если фрактал выше данной линии. Фракталы, находящиеся за пределами «пасти» Аллигатора будут иметь значение только до прорыва или появления нового.

Источник https://traderblog.net/indikator-fraktalov-billa-viljamsa/

Источник https://www.fcxchief.asia/ru/library/indicators/fractal-indicator/