Нужны ли трейдеру индикаторы?

Нужны ли трейдеру индикаторы?

Вы уверены, что понимаете, чем являются индикаторы на самом деле? Даже некоторые «опытные» форекс-трейдеры не совсем это понимают. В этом легко убедиться, увидев их истеричные комментарии к индикаторным стратегиям. Да и тот факт, что индикаторы до сих пор продают (и покупают), тоже говорит о тотальном невежестве… В сегодняшнем материале мы разберемся, что такое технические индикаторы, какие типы индикаторов существуют и можно ли современному трейдеру вообще отказаться от них.

Индикаторы для Forex не нужны ? — Технический анализ для чайников

Если верить истории, технический анализ рынка возник вместе с появлением японских свечей три столетия тому назад. В XX веке первые индикаторы трейдеры вычерчивали вручную на бумаге. Более широкое распространение эти инструменты получили после перехода торгов в электронный формат с помощью торговых терминалов.

Несмотря на значительный период применения индикаторов, полного понимания их смысла нет даже у некоторых профессиональных трейдеров. Многие новички возлагают на индикаторы завышенные надежды или попросту боятся их использовать. Эта статья поможет прояснить цель, смысл и способы использования этих инструментов.

Что такое индикаторы?

Индикатор – это график цены, пропущенный через формулу, либо дополнительная торговая информация, от размера спреда до отображения грядущих новостей . Полученная кривая или гистограмма значительно упрощает «хаос» движений котировок.

Преобразование цены помогает в поисках торговых сигналов, но иногда трейдеры используют неторговые индикаторы, дающие дополнительную информацию: размер спреда, свопа, время до окончания сессии, закрытия свечи, выхода фундаментальных новостей и т. д.

Цель торговых индикаторов – это обобщение исторических данных цены на графике, чтобы трейдеру было легче интерпретировать поведение рынков . Результат применения индикатора можно сравнить с очками. Колебания котировок похожи для новичка на размытую картинку смутных очертаний предметов, наблюдаемую невооруженным взглядом близорукого или дальнозоркого человека. Только надев очки, он сможет прочитать текст или увидеть вдалеке препятствие. В зависимости от вида индикатора трейдер без труда определит тренд, отложит сделку из-за близости зоны перекупленности/перепроданности, выждав коррекцию или подтверждение дальнейшего роста. Вид и назначение каждого конкретного инструмента определяет заложенная в него формула.

Все вычисления проводятся с помощью простых операций сложения, вычитания и/или деления четырех параметров: цены закрытия, открытия, максимума и минимума на определенном временном интервале. Он задан стандартным рядом значений времени от 1 минуты до месяца и отображается в торговом терминале в виде свечи.

Почему глупо искать «волшебный» индикатор

Мы имеем дело с ограниченным числом переменных: цена, время, иногда объемы . То есть любой индикатор, если он не информационный, получающий данные из внешних источников, никакой «новой» информации в себе не несет, а только лишь пропускает все те же данные через другую формулу. Так каким же образом индикатор вам покажет что-то, чего нет на графике?

Типы индикаторов

• Трендовые – рисующие на графике кривые и ломаные линии, описывающие ценовые колебания, подсказывающие тренд;
• Информационные – отображающие данные из внешних источников или вспомогательную статистику;
• Осцилляторы – определяют текущую позицию относительно какого-то диапазона.

Самый распространенный трендовый индикатор – скользящая средняя (Moving Average), которая преобразует колебания котировок в среднее значение цен закрытия свечей на заданном временном интервале.

Трейдер самостоятельно задает эти настройки при добавлении инструмента на график. Это можно сделать в торговом терминале Metatrader через меню «Вставка», выбрав раздел «Индикаторы», где содержатся более 50 инструментов. Moving Average находится в разделе Трендовые индикаторы.

Окно настроек открывается автоматически после выбора индикатора и содержит оптимальные параметры, уже установленные по умолчанию.

Равный 14 период означает, что каждая точка кривой на графике – это среднее значений 14 цен закрытия (Close) предшествующих свечей. Точка автоматически пересчитывается всякий раз при появлении новой котировки. Трейдер будет наблюдать постоянно «плавающий» конец кривой до завершения формирования свечи.

Не все формулы индикаторов такие простые, как описанная скользящая средняя, но трейдеру важно понимать, что они оперируют только в рамках четырех ценовых значений свечи. Иногда к ним прибавляются объемы торгов – самый распространенный вид анализа VSA.

Объемы отображаются на графике Metatrader в виде гистограммы через меню правой кнопки мыши. В выпавшем списке выберите «Свойства», в открывшемся окне перейдите на вкладку «Общие» и поставьте галочку в пункте «Показывать объемы».

На Форекс рассчитываются отображающие частоту сделок тиковые объемы, в отличие от акций или фьючерсов, где учитывается количество проторгованных бумаг или контрактов. Подсчет тиков адекватно заменяет показатели оборота.

Трейдер может в этом убедиться самостоятельно, используя информационные индикаторы, которые переносят в Metatrader объемы торгов по валютным фьючерсам чикагской биржи CME.

Обороты этой площадки равны примерно 30% объемов торгов на Форекс. Трейдеры часто используют данные этой биржи как внешний источник данных для принятия торговых решений, перенося уровни скоплений отложенных ордеров или горизонтальные объемы торгов на определенных ценовых уровнях.

Ряд информационных индикаторов может показывать вспомогательную, но важную информацию. Цифры, звуковые или цветовые сигналы могут обозначать:

• Выход новостей или расширение спреда, указывающие на возможный скачок волатильности торгов;
• Смену отрезков сессии, связанную с разной активностью трейдеров;
• Окончание работы фондовых бирж – это важная информация для торгующих CFD на акции.

Осцилляторы позволяют определить текущее положение цены относительно какого-либо диапазона, как правило, минимума и максимума периода индикатора. Кривая инструмента располагается в подвале графика, обычно не выходя за пределы значений 0 и 1 или 0 и 100.

Осцилляторы имеют зоны перекупленности и перепроданности, где наиболее вероятны коррекция цены или разворот тренда. Индикатор отлично работает при боковом движении рынка, но дает много ложных сигналов на сильных и продолжительных трендах.

Осцилляторы используются в торговых стратегиях вместе с трендовыми индикаторами для поиска точек входа на откатах или моментов выхода на тестировании максимумов рынка. Любители «сеточных» стратегий применяют осцилляторы для усреднения позиции, чтобы заработать на моменте отката валютной пары к среднему значению.

Расхождение максимумов/минимумов этих индикаторов с графиками котировок считается «золотым сигналом». Подобные дивергенции с высоким процентом точности предсказывают временное затухание силы тренда, которое иногда превращается в начало противоположного движения.

Как лучше торговать – с индикаторами или на «чистом» графике?

Графики валютных пар или других активов дают те же ценовые данные, что используются в формулах индикаторов. Это позволяет опытному глазу трейдера визуально определять сигналы входа или выхода без дополнительных инструментов.

Такую торговлю можно сравнить с предсказанием погоды по народным приметам жителем сельской глубинки или диагностикой «на слух» работы двигателя опытным автомехаником. Однако никто из профессионалов не полагается полностью на «чувства», подкрепляя свои прогнозы показаниями метеоприборов или компьютерной диагностикой автомобиля.

Даже профессиональный трейдер может пропустить сигнал на «чистом графике». Применение формул позволяет автоматизировать технический анализ, увеличить количество одновременно торгуемых инструментов, снизив количество ошибок, и уменьшить убытки.

Созданная на основе индикаторов система может быть запрограммирована в виде торгового робота, который выведет трейдинг на совершенно другой уровень. Сигналы пересечения Moving Average или зон осцилляторов может понять даже новичок. Они помогут ему найти однозначные точки входа/выхода и не дадут пропустить сделку профессионалу.

Некоторые сигналы, например, дивергенцию, невозможно увидеть невооруженным взглядом. Нельзя отказаться и от наблюдения за долгосрочным индикатором – скользящей с периодом 200 дней, ставшей «шаблоном» для институциональных инвесторов.

Как выбрать индикатор?

Современные торговые терминалы позволяют любому желающему с навыками программирования написать собственный торговый индикатор. На просторах интернета выложены тысячи таких инструментов в платном и бесплатном доступе.

Проблему выбора при таком большом количестве инструментов может решить Metatrader. Воспользуйтесь для начала базовым пакетом индикаторов, которые стали классическими из-за удобства и широкого использования их формул.

Пакет индикаторов в Metatrader представляет собой оптимальный вариант использования 4 видов ценовых данных свечи. Большинство других индикаторов – это производные классических формул. Трейдер сможет оценить удобства их вариаций после того, как наберется опыта работы с инструментами теханализа в Metatrader.

Каждый торговый индикатор на графике должен работать на общую задачу – создание торговой системы. На рынке нет систем, работающих только на одном инструменте. Однако не стоит увлекаться применением большого количества индикаторов.

Каждый индикатор на графике должен иметь цель. Одна цель – один индикатор .

Пример классической трендовой торговой системы:

• Скользящая средняя (MA) для определения направления торговли;
• Осциллятор Stochastic для поиска точек выхода;
• Точки Parabolic SAR для установки стоп-лосса, ограничивающего убытки.

Трейдеру нет никакого смысла использовать два осциллятора, показывающих лишь слегка разные уровни перекупленности, или инструменты, отображающие на графике два стоп-лосса, которые приведут к путанице.

Применение скользящей средней может быть исключением из правил. В классическом варианте теханализа применяются две кривых MA разных периодов и сигнал их пересечения для входа.

Заключение

Индикаторы можно представить как измерительные приборы рыночных колебаний на торговой панели трейдера. Они помогают прогнозировать будущее движение рынка или распознавать скрытые сигналы типа ценовых дивергенций. Информационные индикаторы делают торговый процесс более удобным для трейдера, либо добавляют вспомогательные данные из внешних источников.

Некоторые индикаторы, такие как MACD, RSI или Moving Average больших периодов, широко распространены в торговых терминалах крупных игроков и аналитиков. Наблюдение за ними может дать трейдеру понимание шаблонов действий институциональных инвесторов.

Новичкам крайне сложно начинать торговать без индикаторов. Вопрос степени использования этих инструментов профессионалами зависит от личного опыта. Следует понимать, что индикаторы – это не машина для добывания денег из рынка, а простой сервисный измерительный инструмент.

P.S. Также не забывайте, что у нас на форуме в разделе «Классические индикаторы» представлено несколько тысяч модификаций всех самых известных и популярных индикаторов/осцилляторов и большинство из них с открытым кодом.

С уважением Павел Власов
Tlap.com

Основные торговые индикаторы рынка Форекс

Индикаторы являются основополагающей составляющей технического анализа. Данная дисциплина помогает трейдерам оценивать свои инвестиции, а также выявлять торговые возможности посредством анализа ценовых тенденций и моделей. В некоторых случаях торговую возможность, то есть возможность заработать, можно легко определить, правильно интерпретировав один из основных Форекс индикаторов.

Технические индикаторы — это математические инструменты, которые анализируют один из пяти следующих показателей: цена открытия, уровень максимума, уровень минимум, цена закрытия, объем торгов. Результат расчета отображается в виде графика. Возможно, вы видели эти графики и раньше: некоторые из них накладываются на график цены, другие отображаются в отдельном окне. Хотя существуют тысячи индикаторов, только некоторые из них будут реально полезны для анализа настроений на рынке. Кроме того, трейдеры должны понимать, что любой, кто обладает навыками написания кода, может создать индикатор, который окажется для вас бесполезным.

В данной статье мы рассмотрим самые популярные индикаторы рынка Форекс. Помните, что тщательный анализ индикатора, который вы собираетесь использовать, и знание его сильных и слабых сторон является ключом к стабильной и эффективной торговле.

Индикаторы тренда

Индикаторы тренда помогают определить преобладающее направление движения цены (тренд) путем усреднения ценовых данных за определенный период времени.

ADX — Индикатор среднего направленного движения

Отражает силу тренда, сравнивает, кто сегодня был сильнее на рынке быки или медведи, относится к запаздывающим индикаторам.

Данные индикатора ADX рассчитываются на основе двух индикаторов:

+DI (Индикатор положительной направленности) показывает, насколько сильны были сегодня быки по сравнению со вчерашним днем

-DI (Индикатор отрицательной направленности) отражает, насколько сильны были сегодня медвежьи настроения по сравнению со вчерашним днем

График ADX включает в себя индикаторы + DI и -DI и выглядит как три линии, переплетенные между собой, показания которых располагаются в диапазоне от 0 до 100.

— Если индикатор ADX ниже 20, тренд считается слабым, причем не важно, медвежий или бычий;

— Значение ADX ниже 40, если индикатор упал с более высокого уровня, может означать то, что тренд потерял силу;

— Показания ADX выше отметки 50 отражают сильный тренд;

Когда любой технический индикатор перемещается вверх и вниз по заданной шкале, эти перемещения называют колебаниями или осцилляцией. Таким образом, даже трендовые индикаторы могут быть осцилляторами по своим характеристикам.

Aroon

Определяет наличие тренда, измеряет его силу и потенциал. Запаздывающий индикатор.

Индикатор Aroon основан на ценовых максимумах и минимумах и оценивает силу тренда в абсолютном значении. Он анализирует, насколько недавно были зарегистрированы периоды максимальных и минимальных значений. Бычья линия (Aroon Up) отражает удаленность от самого высокого максимума, в то время как медвежья линия (Aroon Down) показывает удаленность от самого низкого минимума.

Показания линий индикатора колеблются от 0 до 100. Если бычья линия Aroon Up прижата к вершине шкалы вблизи отметки 100, а медвежья линия Aroon Down находится чуть выше дна около 0, это означает, что более свежие максимумы имеют место чаще, тогда как более низкие минимумы случаются довольно редко. Это говорит о наличии сильного бычьего тренда. Пересечения линий указывают на изменение направления тренда.

Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD)

Показывает изменения в силе, направлении, импульсе и продолжительности тренда. Предназначен для использования на дневных графиках. MACD обычно относят к запаздывающим индикаторам.

MACD строится на скользящих средних с периодами 12 и 26, но с некоторыми интересными изменениями. Независимо от изменений, индикатор состоит из линии MACD — разности между 12 EMA (экспоненциальной скользящей средней) и 26 EMA, сигнальной линии MACD, сглаженной SMA (простой скользящей средней) из девяти периодов, и гистограммы, которая является разницей между линией MACD и ее сигнальной линией. Гистограмма (столбцы вдоль оси 0) часто используется для определения дивергенций. Дивергенция — расхождение направленности индикатора и графика цены, когда более высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом на индикаторе MACD или наоборот, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе. Дивергенция указывает на возможный разворот тренда.

Индикаторы импульса

Индикатор Momentum измеряет скорость изменения или скорость движения цены определенного финансового инструмента.

Индекс относительной силы (RSI)

Дает сигнал, если инструмент перекуплен или перепродан, путем измерения скорости и величины направленного движения цены. Индикатор относительной силы (RSI) является первым в группе индикаторов импульса наряду с Процентным диапазоном Уильямса (Williams%) и Стохастиком, и служит той же цели, но с применением немного других методов. Импульс — это не что иное, как скорость изменения цены.

Что делает RSI? Он сравнивает цены закрытия текущей и предыдущей свечей для восходящих и нисходящих трендов. В некоторых случаях результат превращается в EMA (экспоненциальная скользящая средняя) или SMA (простое скользящее среднее), а затем оценивается отношение EMA восходящего тренда к EMA нисходящего тренда.

Индекс рассчитывает, как ЕМА в сторону повышения цены соотносится с ЕМА в сторону понижения, когда колеблется по шкале от 1 до 100. Чем сильнее расхождение линий и разница между сегодняшним и вчерашним днем, тем сильнее импульс.

Если каждый последующий сигнал закрытия выше, чем предыдущий, RSI будет колебаться вверх. Как только RSI переступает порог 80, подается сигнал на продажу.

Если цена достигает более высокого максимума, а RSI делает только более низкий максимум (медвежье расхождение), генерируется медвежий сигнал, и наоборот.

Стохастический Осциллятор (Индикатор Стохастик)

Стохастический Осциллятор помогает определить зоны перекупленности и перепроданности путем измерения импульса. Индикатор, насколько близко цена закрытия была к границе ценового диапазона.

Во время восходящего тренда цена должна закрываться вблизи максимумов торгового диапазона, а во время нисходящего тренда — вблизи минимумов. Значения индикатора меняются в пределах от 0 до 100, в основном с теми же порогами перекупленности / перепроданности 80/20.

Индикатор процентного соотношения Уильямса% сравнивает сегодняшнюю цену закрытия с самой высокой ценой в прошлом и со средним значением максимума и минимума в прошлом. В остальном, работает так же, как RSI и Стохастик.

Индикаторы волатильности

Индикаторы волатильности измеряют изменения рыночных цен за определенный промежуток времени. Чем быстрее меняются цены, тем выше волатильность.

Средний истинный диапазон (ATR)

Измеряет волатильность рынка путем анализа всего диапазона цены актива за определенный период.

Диапазон = Сегодняшний максимум — Сегодняшний минимум

Чтобы вычислить ATR , сначала нужно найти True Range (истинный диапазон). Истинный диапазон учитывает самый последний период высокого/низкого диапазона, а также предыдущий период.

Истинный диапазон является самым большим из следующих:

— разность между текущими максимумом и минимумом цены;

— разность между текущим ценовым максимумом и предыдущей ценой закрытия;

— разность между текущим ценовым минимумом и предыдущей ценой закрытия.

По сути, ATR является экспоненциальным скользящим средним (EMA) для True Range. Чем больше разница в цене между одним из вышеперечисленных, тем выше ATR и тем выше волатильность на рынке. ATR можно использовать при настройке торговых стопов.

Полосы Боллинджера

Индикатор рассчитывается на основе простой скользящей средней SMA, и состоит из двух линий, ограничивающих динамику цены сверху и снизу соответственно.

Полосы Боллинджера — это еще один индикатор волатильности. Полосы Боллинджера создают динамический коридор (торговый диапазон), который сжимается и разжимается в зависимости от волатильности цен. Согласно идее создателя индикатора г-на Боллинджера, когда цена выходит из торгового коридора — либо поднимаясь выше верхней линии, либо пробивая нижнюю линию, это может указывать на разворот и является торговым сигналом.

Индикаторы объема

В отличие от акций, фьючерсов и биржевых товаров, невозможно точно оценить объем спотового рынка Форекс. Проблема заключается в том, что рынок Форекс является внебиржевым (OTC), и единого агрегатора информации по ценам и объемам сделок просто не существует. Объем торговли, доступный на определенной платформе, зависит от собственного потока котировок конкретного брокера. Эти цифры не имеют никакого отношения к общему объему торговли по всему миру. Тем не менее, некоторые трейдеры все еще используют индикаторы объема в торговле, а некоторые даже получают с помощью них прибыль.

Индикатор Балансового объема (OBV)

Измеряет увеличение / уменьшение объема торгуемого инструмента по отношению к его цене.

Если общий дневной объем увеличился по сравнению с предыдущим днем, ему присваивается положительное число. Если общий объем уменьшился с предыдущего дня, он считается отрицательным. Если цены сильно движутся в одном направлении, индикатор OBV также движется. Расхождение между ценой и OBV указывает на слабость рынка.

Если, продолжая изучать ряд других технических индикаторов, вы найдете много общего между ними и индикаторами, упомянутыми выше — наши поздравления. Это означает, что вы усвоили не только процесс механического исполнения сгенерированных торговых сигналов, но и поняли их логику и способы применения в торговле. Оттачивайте свои торговые навыки с помощью нашего бесплатного демо-счета, а так же, используйте MT4 Supreme Edition в своей торговле и получите больше торговых индикаторов и советников разработанных специально для вас!

Данный материал предоставлен в информационных целях и не должен толковаться как содержащий советы, рекомендации по инвестициям или предложение любых операций с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, Вам следует проконсультироваться с независимыми финансовыми специалистами, чтобы убедиться, что вы понимаете все риски, связанные с инвестированием в финансовые инструменты.

• Качество исполнения сделок MTrading подтверждено VMT и соответствует самым высоким стандартам индустрии.
• Компенсационный фонд Финансовой комиссии защищает интересы клиентов MTrading, предоставляя страховку средств в размере до 20 000 евро на каждый запрос.

• Политика конфиденциальности
• Условия и положения
• Общие условия
• Политика AML
• Уведомление о рисках

if you have any questions, please contact us via support@mtrading.com or use live chat

Адрес: First Floor, First Saint Vincent Bank Ltd. Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. MTrading (ServiceComsvg LLC.) зарегистрирована с регистрированным номером 24275 IBC 2017 Регистратором международных бизнес-компаний, зарегистрированным Управлением финансовых услуг Сент-Винсента и Гренадин. Правовая информация: Этот веб-сайт администрируется General Brent LP. Предупреждение о рисках: Торговля валютами и CFD сопряжена с высокими рисками и подходит далеко не всем инвесторам. Потенциальный убыток может оказаться равным или превысить начальные инвестиции. Клиент не должен рисковать на сумму большую, чем та, которую он готов потерять. Убедитесь, что осознаете все риски, связанные с торговлей. Прежде чем начать использование услуг ServiceComSvg LLC., ознакомьтесь с возможными рисками. Содержание данного сайта не является рекомендацией к действию. ServiceComSvg LLC. рекомендует обратиться за консультацией независимого финансового специалиста. ServiceComsvg LLC. не предоставляет услуги для граждан определенных стран, таких как Япония, Соединенные Штаты Америки, Канада, Германия, Новая Зеландия и для некоторых других регионов. Больше информации можно узнать в нашем разделе FAQ.

Источник https://tlap.com/chto-takoe-indikatory/

Источник https://mtrading.co.id/ru/education/articles/forex-indicators/osnovnye-torgovye-indikatory-rynka-foreks