Стратегия “Три экрана” А. Элдера для торговли

Содержание

«Три экрана Элдера» — самая стабильная торговая стратегия

Что отличает новичка, от профессионала? Конечно же, стабильная торговля. А что такое стабильная торговля? Это свод четких и логичных правил, которые обязан выполнять трейдер.

Если вы еще не разработали собственный свод правил, предлагаю ознакомиться со статьей, в которой самым подробным образом опишу стабильную торговую стратегию Три экрана Александра Элдера для рынка Форекс. Разобраться в данном методе трейдинга, поможет подробный анализ следующих пунктов:

  • Принцип работы стабильной торговой стратегии три экрана Элдера;
  • Алгоритм Элдера по выбору подходящего таймфрейма;
  • Интерпретация сигналов от индикаторов Александром Элдером:
    • MACD;
    • MA;
    • Stochastic;
    • Force Index.
    • Настройка первого экрана;
    • Настройка второго экрана;
    • Настройка третьего экрана.
    • Условия для открытия ордера Buy;
    • Условия для открытия ордера Sell;
    • Оптимальный уровень установки StopLoss;
    • Как фиксировать прибыль по системе Элдера.

    «Три экрана Элдера» - самая стабильная торговая стратегия

    Приветствую коллеги. Система стабильного дохода Александра Элдера, знакома профессиональным трейдерам уже не первый год. В свое время, автор разрабатывал систему для трейдинга на фондовом рынке, но все бежит, все меняется, рынок Форекс получил свою популярность и появились попытки применения стабильной торговой стратегии Александра Элдера три экрана уже на этом рынке.

    Элдер славится своим подходом к техническому анализу, давайте изучим предложенный им материал.

    Принцип работы стабильной торговой стратегии три экрана Элдера

    Стабильная торговая стратегия трех экранов Элдера, впервые была предложена самим автором в далеком 1986 году в журнале «Futures». Александр Элдер утверждал и продолжает утверждать, что более стабильной стратегии чем его детище, ему не приходилось видеть не на рынке Форекс, не на фондовом.

    Фундаментом, на чем основана система, является фильтрация торговых сигналов на трех разных экранах. Те случаи, при которых все три экрана дают положительный ответ, будут являться самыми сильными моментами на рынке для совершения торговой сделки.

    В стратегии используется три разных таймфрейма, где старший тф служит для определения главенствующей тенденции, второй экран работает на выявлении коррекции, а третий экран для входа по самой лучшей цене. Стабильность стратегии достигается фильтрацией сигналов и входом в позицию в моменты, когда график цены на всех трех экранах, будет направлен в сторону главенствующей тенденции.

    Анализирую различные рынки, Александр Элдер пришел к одному важному заключению:

    Внутри большого глобального тренда не избежны откаты в противоположную сторону, которые спорят с основной тенденцией, однако они, не избежно вырулят в направление основной тенденции.

    Иными словами, метод трех экранов Элдера предлагает:

    1. Выявить основную (глобальную) тенденцию.
    2. Найти подтверждение на рабочем таймфрейме в направлении основной тенденции.
    3. Постараться войти в сделку по младшему таймфрейму в направлении основной тенденции.

    Алгоритм Элдера по выбору подходящего таймфрейма

    Извечный вопрос: «На каком таймфрейме лучше торговать?»

    Элдер подошел к этому вопросу своеобразно. Если многие предлагают выбрать в зависимости от своих торговых предпочтений какой то определенный таймфрейм и работать только на нем, то Элдер говорит, выбирай рабочий таймфрейм и еще два дополнительных, которые помогут в принятии правильного решения.

    В своих книгах, Элдер не раз упоминал про свой личный стиль трейдинга. Как известно, он является долгосрочником и использует графики W1, D1 и H4, но не делает жесткой привязки к своему решению. За то, он вполне доходчиво разъясняет принцип выбора таймфреймов.

    Один из советов, звучит так: «При выборе таймфреймов, стабильная стратегия должна придерживаться «правила пяти»», в некоторых изданиях имеющих название «фактора 5». На практике, выбор таймфреймов для системы трех экранов выглядит так:

    1. Исходя из своих торговых принципов, выбираем базовый таймфрейм.
    2. График со старшим таймфреймом должен быть в пять раз больше базового.
    3. График с младшим таймфреймом, должен быть в пять раз меньше базового.

    Интерпретация сигналов от индикаторов Александром Элдером

    В зависимости от обстоятельств, А. Элдер предлагает использовать несколько индикаторов, способных помочь в трейдинге. В одном из разделов моего сайта, я описываю как пользоваться тем или иным индикатором, но у Элдера свое видение. В этом разделе статьи, быстренько рассмотрим как именно Элдер использует индикаторы: MACD, MA, Stochastic, RSI.

    Функция MACD в стратегии три экрана Элдера

    Индикатор MACD выполняет одну из главнейших функций в стратегии Три экрана Элдера. Стандартная интерпретация сигналов MACD, была изложена здесь, это дивергенция, конвергенция, пересечение нулевой отметки и тд., но Элдер не стал брать во внимание всем известные принципы, а использовал свои сигналы.

    Настройки используются по умолчанию:

    • Быстрое EMA — 12;
    • Медленное EMA — 26;
    • MACD SMA — 9.

    Но, сигнальная линия как токовая не используется, поэтому можно поставить параметр равный 1 или сделать цвет линии аналогичный фону экрана, чтобы ее не было видно.

    Александр Элдер обращает внимание на столбики гистограммы. Самым сильным сигналом, который указывает на наличие бычьего движения, является:

    1. Расположение столбиков гистограммы ниже нулевой отметки.
    2. Текущий столбик имеет значение выше, чем предыдущий.

    Самым сильным сигналом, который указывает на наличие медвежьего движения, является:

    1. Расположение столбиков гистограммы выше нулевой отметки.
    2. Текущий столбик имеет значение ниже, чем предыдущий.

    Индикатор MACD в стратегии Три экрана Элдера

    Использование стандартного MACD, имеющегося в арсенале MT4, немного затрудняет задачу, к тому же если график значительно уменьшить. Банально, не представляется возможным разглядеть расположение столбиков, но есть выход.

    Я нашел в интернете индикатор MACD Color, который разукрашивает столбики разными цветами. Если текущий столбик имеет значение большее, чем у предыдущего, цвет столбика окрашивается в зеленый цвет. Если текущий столбик имеет значение меньшее, чем у предыдущего, цвет столбика окрашивается в красный цвет.

    Индикатор MACD Color в стратегии три экрана Элдера

    Используя MACD Color, сразу можно определить, если гистограмма красного цвета, значит преобладает медвежий тренд, если зеленого, значит бычий тренд. Так же, стоит обратить внимание на зеленые столбики выше нулевой линии и красные столбики ниже нулевой линии. Элдер говорит, что эти сигналы также можно использовать для классификации тренда.

    В торговой стратегии трех экранов, индикатор MACD подает предварительный сигнал требующий дальнейшего подтверждения.

    Функция MA в торговой системе Элдера три экрана

    Скользящая средняя используется стандартным образом. Применяется, как трендовый индикатор, который показывает наличие тренда по следующему алгоритму:

    • Когда скользящая средняя направлена вверх, считается что на рынке присутствует бычий тренд.
    • Когда скользящая средняя направлена вниз, считается что на рынке присутствует медвежий тренд.

    Настройки можно использовать абсолютно любые. Здесь не важно какой именно тип скользящей используется, основная идея, торговать в направлении указанном индикатором. Период можно выбрать от 28 и выше, но не слишком большой, ведь чем больше период, тем меньше вероятность поймать разворот тренда.

    Элдер предлагает использовать MA в связке с MACD. Когда сигналы двух индикаторов сходятся, сигнал усиливается, но по практике, это происходит крайне редко и все равно приходится доверяться сигналам одного из двух индикаторов. Более подробно про MA, описано в статье Скользящая средняя (Moving average) | Лучший индикатор для торговли на рынке Форекс.

    В торговой стратегии трех экранов, индикатор MA подает предварительный сигнал требующий дальнейшего подтверждения.

    Функция Stochastic в стратегии три экрана Элдера

    Индикатор Stochastic, относится к категории осцилляторов, которые способны указать на самые лучшие точки разворота тренда. Применяется распространенный способ используемый в трейдинге, торговля от зон перепроданности и перекупленности.

    Настройки индикатора следует применять используемые по умолчанию:

    • Период %К — 5;
    • Период %D — 3;
    • Замедление — 3.

    Кроме того, в индикаторе присутствуют: зона перепроданности (область ниже 20%) и зона перекупленности (область выше 80%).

    Из описания индикатора нам должно быть известно, если сигнальные линии находятся в зоне перепроданности и разворачиваются вверх, этот сигнал можно интерпретировать как бычий момент, если сигнальные линии находятся в зоне перепроданности и разворачиваются вниз, этот сигнал медвежий. Подробно про индикатор, можно почитать здесь.

    Функция Force Index в стратегии три экрана Элдера

    Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) разрабатывался сами Александром Элдером и указывает на силу медведей или быков в соответствующих точках. Для индикатора следует использовать настройки по умолчанию, а именно период равным 13 и метод MA Simple. Данные настройки помогают индексу выявить перемены тенденций.

    • Если на бычьем рынке Force Index опускается в отрицательную зону (упадет ниже нулевой линии), получаем сигнал к покупке.
    • Если на медвежьем рынке Force Index поднимается в положительную зону (поднимается выше нулевой линии), получаем сигнал к продаже.

    Логично предположить, если при бычьем тренде, индикатор показывает максимальные значения, это означает, что быки крайне сильно. Но означает ли это что следует покупать по любой цене? Конечно нет, скорее всего рынок уже перекуплен и высока вероятность нарваться на коррекцию. Аналогично и для медвежьего рынка.

    По логике Александра Элдера, каждый из индикаторов достаточно силен, но только в каком то определенном моменте времени. Использование всех индикаторов в купе, фильтрует максимальное количество убыточных сделок, что возводит систему трех экранов в ранг стабильных стратегий применяемых на Форекс.

    Настройка окон терминала для работы по торговой стратегии три экрана Элдера

    Было бы достаточно смешно, если бы доктор Александр Элдер, предложил использовать все перечисленные выше индикаторы на каком то конкретном графике. Я надеюсь вы помните картинку, где трейдеры пихают максимальное количество индикаторов, за которыми и цены то толком не видно. У меня всегда появляется вопрос: «Что ты там видишь? Где цена то?».

    Элдер не стал смешить трейдеров и каждому индикатору дал конкретную задачу, на конкретном таймфрейме.

    Как вы помните из описанного выше, нам нужно было выбрать три окна с разными таймфреймами: старший, рабочий и младший таймфреймы. Если вы это сделали, то теперь нужно правильно расставить индикаторы. В моем случае, буду использовать D1, H4 и H1, смотрите как нужно расставить индикаторы.

    Настройка первого экрана

    Первым экраном будет являться экран, где расположим график со старшим таймфреймом. Эта рабочая область будет служить для самой важной цели, определить преобладающий тренд.

    Открываем дневку и добавляем индикаторы: MACD и MA.

    Самая лучшая возможность для входа в сделку, это точки, где меняется тренд с нисходящего на восходящий и наоборот. Нам нужно отследить моменты, где индикатор меняет цвет гистограммы с зеленого на красный для попыток поймать нисходящее движение и с красного на зеленый, чтобы поймать начало восходящего движения.

    После того как был получен интересующий сигнал, переходим на следующий экран.

    Первый экран для стабильной стратегии Три экрана Элдера

    Настройка второго экрана

    Второй экран, это наш рабочий таймфрейм. На этом этапе я немного запутался с индикаторами. Элдер предлагает использовать Force Index и Stochastic, как раз то на втором экране. Здесь нужно получить второй сигнал для входа в позицию, но использование двух индикаторов одновременно, лично меня запутывает.

    Исходя из этого, я решил применять один из индикаторов, а именно Stochastic, так как его сигналы, лично для меня кажутся более надежными.

    Настройка второго экрана для стратегии Три экрана Элдера (Force Index)

    Настройка второго экрана для стратегии Три экрана Элдера (Stochastic)

    Настройка третьего экрана

    Третий экран служит для выбора идеальной точки для входа в сделку. Стабильная стратегия отличается одним важным моментом, короткие стопы и входы по направлению преобладающего тренда.

    Система трех экранов Элдера, предлагает на младшем таймфрейме следить за уровнями и работать на пробое их. Именно по этой причине, третий экран следует оставить без индикаторов, чтобы он был чистым и ничто не отвлекало наше внимание от главного.

    Настройка третьего экрана для стратегии Три экрана Элдера

    Торговые сигналы по стабильной стратегии Три экрана Элдера

    Теперь, когда большая часть стабильной стратегии должна быть понятна, когда выбрали интересующие таймфреймы, разобрались с сигналами от индикаторов и настроили окно в соответствии с требованиями Александра Элдера, настало время перейти к наиболее интересной части, входам и выходам, а точнее, извлечении прибыли из полученных знаний.

    На примере валютной пары EURUSD, хочу показать один из последних моментов на рынке, в котором четко отрабатывается сделка на покупку.

    Условия для открытия ордера Buy

    Анализ рынка при использовании любой системы начинается со старшего графика. В методе трех экранов, Элдер так же настаивает на исследование старшего графика на выявление тренда. На скрине ниже, график разделен на области, где зеленым, обозначены области покупок, а красным, области продаж.

    Действовать нужно следующим образом, после того, как на старшем графике обнаружен тренд, работать нужно только в его направлении игнорируя обратные сигналы. В нашем случае, рынок находится в зеленой области, что сигнализирует о присутствии восходящего движения, а значит будем рассматривать только покупки.

    Условия для открытия ордера Buy в торговой стратегии Три экрана Элдера | График D1

    В следующем окне, нас интересуют сигналы от осциллятора и Force Index. Исходя из того, что был определен восходящий тренд, нужно дождаться момента, когда или Force Index опустится ниже нулевой линии, либо осциллятор Stochastic окажется в зоне перепроданности и начнет подниматься вверх.

    На скрине ниже видно, получен сигнал от Force Index. Линия индикатора спустилась ниже нулевой линии, что сигнализирует о наилучшей области для открытия покупки, но входить в сделку пока что рано.

    Что же касаемо осциллятора, то в этот раз, он не дал сигнала на покупку. Скорее всего именно по этой причине, Элдер предлагает использовать два этих индикатора в связке, ориентируясь либо на сигнал одного, либо на сигнал другого индикатора.

    Условия для открытия ордера Buy в торговой стратегии Три экрана Элдера | График H4

    При получении подтверждения о покупке со второго экрана, можно переходить на третий, где будем искать самую лучшую точку для открытия ордера Buy.

    В большинстве случае, будем работать отложенными ордерами (подробней о них читайте здесь). На этом графике нужно ориентироваться на локальные максимумы и минимумы.

    Известны системы, где перебитие локального максимум или минимума, уже дают сигнал на вход в позицию. Считается, раз последний локальный уровень не удержался, значит настроение рынка поменялось и следует открывать сделки в противоположном направлении.

    Видимо импульсная торговля хорошо знаком А. Элдеру и он придерживается такого же принципа и именно по этому, пробой последнего локального уровня в направлении главенствующей тенденции, является лучшим местом для входа в сделку. Именно такая ситуация представлена на скрине ниже.

    Условия для открытия ордера Buy в торговой стратегии Три экрана Элдера | График H1

    Условия для открытия ордера Sell

    Условия для открытия ордера Sell по стратегии трех экранов, аналогично только что рассмотренному условия для открытия ордера Buy, только в зеркальном отображении.

    • На старшем таймфрейме, при помощи индикаторов MACD или MA находим участки с медвежьим приоритетом.
    • На втором экране, ждем когда индикатор Force Index окажется в положительной зоне (выше нуля) или осциллятор Stochastic из зоны перепроданности начнет спускаться вниз.
    • На третьем экране требуется найти последний локальный минимум и установить пробойный ордер SellStop.

    Оптимальный уровень установки StopLoss

    В который раз убеждаюсь, что stoploss очень важен, но зачастую, даже профессионалами, место для его установки выбирается крайне предсказуемое. Можно было бы целую поэму написать почему это так, но основной идеей будет являться только то, что при пробое уровня stoploss, меняется интересующая картинка. Раз картинка изменилась, это означает что и расстановка сил вполне могла поменяться, поэтому, из такой сделки следует выходить как можно быстрее.

    Александр Элдер, как и многие трейдеры, придерживается правила установки стопа за ближайшим минимумом для покупки и ближайшим максимумом для продажи.

    Как фиксировать прибыль по системе Элдера

    Если со стопом все предельно ясно, то TakeProfit, вещь крайне не предсказуемая. Применить можно один из следующих методов, предложенных автором:

    • Установить takeprofit из соотношения к stoploss как 1 к 3, так же допускается 1 к 4.
    • Прибегнуть к помощи трейлинг стопа и подтягивать стоп пока рынок сам не достигнет его.
    • Использовать рабочее окно, а именно Stochastic: при покупке, закрывать сделку по достижении уровня перепроданности, при продаже, закрывать сделку по достижении уровня перекупленности.

    Кроме того, можно прибегнуть к одному из проверенных способов, которые я описывал в статье Лучшие методы сопровождения позиций на рынке Форекс.

    Примеры сделок по системе Александра Элдера Три экрана

    В заключении хотелось бы показать два примера, как Форекс стратегия три экрана отрабатывается на рынке Форекс. Для простоты восприятия, все три экрана, постарался максимально сжать и отобразить одним скрином. В первом случае представлен пример сделки в покупку, во втором случае пример сделки на продажу.

    Пример сделки по стратегии трех экранов

    Пример торговой сделки по стратегии Три экрана Элдера

    На последок, давайте соберем всю полученную информацию в единое. Итак, чтобы стратегия трех экранов стабильно приносила прибыль, нужно:

    1. Выбрать по методу правил пяти, три таймфрейма одного торгового инструмента.
    2. На первый экран (старший таймфрейм) установить MACD и MA. На второй экран установить Force Index и Stochastic. На третьем экрана (младший таймфрейм) оставить пустой график.
    3. При помощи MACD или MA определить на старшем тф главенствующую тенденцию.
    4. В соответствии с основным трейндом, получить подтверждающий сигнал в том же направлении со второго экрана от индикаторов Force Index или Stochastic.
    5. На младшем тф установить пробойный отложенный ордер в направлении основной тенденции.
    6. Установить StopLoss и TakeProfit.

    Вы скажите на истории все просто? Я отвечу, все гениальное просто, главное знать на что смотреть и суметь воспользоваться заработанным опытом полученным в трейдинге. Элден не спроста назвал свое детище стабильной торговой стратегией Три экрана Элдера, ведь он сам торгует и зарабатывает по ней уже не первый год. Со слов автора, рассмотренная стратегия, является самой стабильной системой трейдинга.

    Считаю, информацию по системе трех экранов представил в максимально развернутом виде. Допускаю, что некоторые моменты остались не ясны, но я же не против общения. Спрашивайте. Задавайте свои вопросы в комментариях, будем разбираться.

    Стратегия “Три экрана” А. Элдера для торговли

    tri-filtra

    Торговая стратегия Элдера впервые была опубликована в журнале Futures в 1986 году. Многие трейдеры считают ее до сих пор актуальной. В ней используется несколько индикаторов для того, чтобы отфильтровать противоречивые торговые сигналы, которые создают проблемы для трейдеров, особенно неопытных. Для решения проблемы система Элдера проводит каждую потенциальную сделку через три фильтра. И если сделки успешно проходят такое тестирование, то шансы на получение прибыли с них существенно возрастают. Давайте рассмотрим эту механику подробнее.

    Какие цели трех экранов Элдера

    • Первый анализирует таймфреймы, чтобы найти основной тренд — бычий или медвежий.
    • Второй (рабочий) необходим для поиска коррекции — движения в противоположную сторону.
    • Третий экран помогает определить точный момент входа на рынок

    Таким образом, цель трех экранов — найти тренд и открыть сделку от отката. Именно поэтому и нужен комплексный анализ на различных промежутках времени.

    Первый экран Элдера — ищем главный тренд

    Здесь мы имеем дело с большим масштабом.

    Надо использовать индикатор тренда на графике, который порядочно превышает тот таймфрейм, на котором будет сама торговля. Причем вы можете использовать тот индикатор тренда, который считаете более удобным.

    Когда на первом экране определится направление тренда, то вы можете торговать именно в этом направлении. Но вам для уточнения понадобится еще второй промежуточный график.

    Если индикатор тренда покажет восхождение тренда, то надо выполнять сделки на покупку. Если цена движется по нисходящему тренду — заключайте сделки на продажу.

    tochka

    Второй экран Элдера — находим оптимальную точку входа

    Допустим, первый экран показал, что мы имеем дело с восходящим бычьим трендом. Значит, на втором ищем возможности войти в сделку только на покупку. И здесь нужны осцилляторы, отражающие перекупленность и перепроданность актива.

    Перекупленность сигнализирует о том, что надо продавать. При перепроданности — наоборот.

    Показания осцилляторов базируются на предыдущих данных помогают выявить завышенные и заниженные цены. Конкретно этим занимается осциллятор стохастик.

    Также второй экран необходим для определения места установки стопа и тейк-профита. Стоп ставится за пределами зоны рыночного шума, его следует удалить не далее, чем на 2% от депозита.

    Рыночный шум рассчитывается следующим образом:

    • берем период графика за 10-20 дней
    • отмечаем все движения цены против тренда
    • складываем их величины
    • делим на количество движений.

    Полученная цифра — это и есть величина стопа.

    Третий экран Элдера

    Это наименьший таймфрейм — он нужен для входа в рынок. Надо выставить отложенный ордер, стоп и тейк профит.

    Если стоп-ордер на покупку не сработал, а рынок все еще движется в противоположном направлении, стоп переставляют на максимум следующей свечи.

    Если ваша цель — войти в сделку на продажу, то стоп ордер переставляют на минимум свечи, пока цена не начнет идти в необходимом направлении.

    Как настроить индикатор 3 экрана Элдера?

    Здесь проблема — найти именно «свои» индикаторы, а это непросто. Потому что надо выбрать индикатор, который способен отследить максимальное число полезных комбинаций. С тратегия 3 экрана Элдера предлагает использовать алерт — звуковой сигнал.

    На графиках обычно это выглядит в виде цветных столбиков, где:

    • красные отражают нисходящую тенденцию
    • зеленые — восходящую
    • желтые — неопределенную ситуацию на рынке.

    osobennostiПреимущества и недостатки стратегии

    Стратегия три экрана — д остоинства:

    • Отлично работает на фондовом рынке.
    • Хорошо помогает определять торговый инструмент — если вы нашли долгосрочный тренд на w1, можно торговать по нему на более мелких таймфреймах. Если тренд не наблюдается, то лучше это время быть вне рынка.
    • в авторской версии не заданы четкие критерии тренда, точек входа, точек выхода из каждой сделки.
    • непонятно, где конкретно надо ставить стопы
    • методика Элдера отлично применима на фондовых и товарных рынках, а ее активно эксплуатируют и массово пытаются применить на форекс, причем мнения очень противоречивые — никто не знает, сколько депозитов на этой авантюре слито, потому что объективной статистики нет. Да и книги, которые написал Элдер, также заточены на торговлю на фондовых рынках. Многие об этом забыли

    Поэтому есть смысл использовать и другие стратегии для внутридневного трейдинга .

    Финансовые рынки, где отлично работает данная стратегия

    • Идеальный рынок для нее — фондовый и товарный, под которые стратегия разрабатывалась.
    • Есть адаптивная стратегия форекс три экрана элдера, есть варианты и для других рынков, но в этом случае у способа есть как ярые сторонники, так и противники. Поэтому смотрите сами.

    Заключение

    Стратегия три экрана элдера предполагает использование 3 таймфреймов, комбинацию индикаторов и осцилляторов, а также обязательные стопы для управления рисками.

    С одной стороны, такая торговля упрощает аналитику, но с другой — опытные трейдеры не слишком на это полагаются, предпочитая проводить аналитику самостоятельно ради получения более взвешенной и перспективной картины.

    Подробнее разбираемся с этим на вебинарах и мастер-классах в GTE .

    Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

    Подписывайся на рассылку!

    которую можно будет настраивать из личного кабинета

    Источник https://www.tevola.ru/trading/strategii/tri-ekrana-eldera.html

    Источник https://gerchik.com/stati/strategiya-tri-ekrana

    Читать статью  Истинные рабочие уровни форекс: грамотное применение в профессиональной торговле

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *