Индикатор Volumes

Принцип работы Volumes

Volumes — это индикатор, который отображает реальные объемы торгов за определенный период. Объемы могут выражаться в деньгах, лотах, тиках, количестве актива. На рынке форекс Volumes показывает объем тиков (количество сработавших ордеров трейдеров). Индикатор выглядит как гистограмма под ценовым графиком с красными и зелеными столбцами. Зеленый столбец отображает увеличение объема по сравнению с предыдущим. И наоборот, красный столбец указывает на уменьшение объема относительно предыдущего. Размер столбцов определяет объем, чем он больше — тем больше будет столбец. Каждый из столбцов принадлежит свече на графике, показывая ее объем в режиме реального времени.

Использование Volumes на Форекс

• Дивергенция. С помощью дивергенции возможно обнаружить потенциальный разворот цены, завершение тренда. Сигнал будет сильнее на более старших таймфреймах от 1H. Например, вероятность завершения бычьего тренда возрастает, если на ценовом графике обновляются максимумы, а на гистограмме объемов они понижаются. Это сигнализирует о потере интереса покупателя, слабости тренда.

• Пробой ключевых уровней на ценовом графике будет сопровождаться сигналом к открытию сделки при повышенных объемах. Повышенные объемы показывают интерес одной из сторон (покупателей или продавцов).

• Различные разворотные паттерны будут иметь дополнительную силу, при всплеске объемов. Отлично подойдет паттерн PPR.

Аналогичные индикаторы

Существуют альтернативные индикаторы, которые имеют ряд отличий от стандартного Volumes.

On Balance Volume (OBV)

On Balance Volume — это индикатор, отображающий поведение цены основанное на объеме покупок/продаж. Визуализируется в окне под ценовым графиком в виде кривой линии. Расчет кривой индикатора производится с использованием следующих значений:

• значение индикатора за предыдущий период;
• текущий объем торгов;
• цены закрытия текущего и предыдущего периодов.

OBV помогает определить потенциальную коррекцию либо разворот рынка.

Основным сигналом к открытию позиций является дивергенция. Расхождение показателей экстремумов на ценовом графике и в окне индикатора будет свидетельствовать о слабости текущего тренда.

Better Volume

Better Volume — это индикатор, производный от стандартного “Volumes”, отображающий тиковый объем за определенный период. Визуализируется в окне под ценовым графиком в виде гистограммы и скользящей линии, рассчитанной по показателям гистограммы. Каждый из столбцов фильтруется своим цветом.

• Голубой. Основную часть гистограммы составляют голубые столбцы. Они свидетельствуют об обычных значениях объема. То есть на рынке нет аномально высоких/низких показателей тиковых объемов.
• Желтый столбец указывает на то, что текущий объем предельно низок. Это может сигнализировать о слабости тренда или подтверждать низкую волатильность.
• Зеленый столбец чаще всего появляется на короткой свече, отображая в ней большой объем. Данный столбец сигнализирует о повышении активности на рынке, массовом наборе позиций. Появление зеленого столбца в проторговке может дать сигнал о зарождении тренда в одну из сторон.
• Красный столбец указывает на сильное преобладание покупателей и повышение волатильности. Сопровождается импульсной бычьей свечой.
• Белый столбец противоположен красному. Импульсная медвежья свеча сигнализирует о всплеске продаж и значительном перевесе в сторону продавцов. При использовании в белой теме торгового терминала заменяется на черный цвет.
• Пурпурный столбец встречается реже всего и схож с зеленым. Образование пурпурного столбца происходит при скоплении небольших свеч с повышенными объемами. Сигнализирует о потенциальном зарождении тренда.

Данный индикатор не имеет выраженных сигналов. Его также рекомендуется использовать в совокупности с другими торговыми инструментами для подтверждения сетапов.

Использование индикаторов содержащих информацию об объеме торгов даст вам хорошее преимущество при анализе рыночных ситуаций. Соблюдайте правила риск- / мани-менеджмента, без которых использование индикаторов не будет иметь никакого смысла. Если вы новичок в трейдинге, рекомендуем пройти курс “Снайпер для начинающих”. В данном руководстве собраны и структурированы все базовые понятия торговли: основы технического анализа, разбор функционала торговых платформ, обзор стратегий и прочие немаловажные термины. Курс бесплатный. Кликайте на баннер и проходите обучение.

Где посмотреть объем на Форекс?

Здравствуйте, дорогие друзья!

Как Вы думаете, какие существуют два самых важных показателя для трейдера при анализе рыночной ситуации? Уверен, Вы догадались, что речь идет о цене и объеме. Еще в XIX веке Чарльз Генри Доу в своей теории технического анализа, писал о том, что движение цены должно подтверждаться объемом.

Конечно, многие могут со мной не согласиться, и скажут, что важна только цена, а все остальное вторично. Мне не хотелось бы разводить «холивары» на эту тему, так как все подобные вопросы можно отнести к замечательному высказыванию одного известного трейдера: «Каждый торгует своими собственными убеждениями». Я не ставлю целью этой статьи доказать важность влияния объемов в анализе рыночной ситуации. Я хочу рассказать и показать тем, кому интересна тема объемов, где можно совершенно бесплатно посмотреть объем на рынке Форекс.

В свое время для меня эта тема была действительно важной, и я хочу своей статьей сэкономить время тем, кто пойдет по моему пути.

Записал небольшое видео по данной теме:

Виды объемов на рынке Форекс

Если Вы начнете интересоваться темой объемов, то узнаете, что так как валютный рынок является межбанковским и внебиржевым (рынком без географической привязки), то у Форекса существует большая проблема с реальным объемом. Все форекс-брокеры предоставляют нам только тиковый объем.

Напомню, что объем показывает нам количество проторгованных контрактов (совершенных сделок) в единицу времени. А тиковый объем — показывает количество (число) тиков в единицу времени. А тик — это изменение цены на 1 пипс (пункт). Как видите тиковый объем не имеет никакого отношения к объему совершенных сделок на рынке. Чтобы продемонстрировать это я покажу два графика: на первом тиковый объем из МТ4, на другом — биржевой объем:

Следовательно, возникает проблема где взять реальный (объективный) объем для рынка Форекс? Объективным объемом может быть только тот объем, который является официальным и задокументированным. Такой объем мы можем найти только на бирже.

Но в мире много бирж (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Москва, в одной только Германии их 8 штук) и на каждой торгуют валютой. Данные какой из бирж взять за образец? Самой крупной по «валютному товарообороту» является Чикагская товарная биржа (CME). Именно на ней торгуются основные валютные фьючерсы, и именно с этой биржи мы будем брать данные по объему, которые в последствии используем на валютном рынке Форекс.

Итак, для того, чтобы «подсмотреть» данные по объему на СМЕ, мы можем:

1. открыть торговый счет у американского брокера или брокера-посредника в России (СНГ). Проблема в том, что минимальный депозит в США начинается от 10.000 $, у брокеров-посредников от 2.000 $. Можно, конечно, открыть демо-счет, но биржа — это не Форекс, там нет бессрочных «демок», и такой счет будет действителен на протяжении пары недель.
2. Поискать бесплатные (или ограниченные — условно-бесплатные) возможности в сети.

В этой статье мы пойдем по пути № 2.

Где посмотреть объемы на Форекс он-лайн бесплатно?

В сети катастрофически мало источников, которые могут предоставить нам данные по объему с CME бесплатно. Я нашел только 4.

Сайт Чикагской товарной биржи CME Group

Первый и самый надежный источник — это непосредственно сайт биржи CME-Group (www.cmegroup.com). Я постараюсь дать прямую ссылку на графики: www.cmegroup.com/trading/fx/ но не даю гарантии, что она не измениться.

В общем, на главной странице находим табличку, которая называется «Fx», кликаем по заголовку и видим следующую станицу:

В этой таблице нас интересует столбец «chart». Напротив каждого инструмента есть иконка, кликаем по ней и наблюдаем график. Если не сможете разобраться, то посмотрите видео.

Естественно без недостатков не обошлось. На графиках биржи котировки идут с 10-минутной задержкой.

Сайт Сlusterdelta.com

На мой скромный взгляд, это один из лучших ресурсов в сети с информацией по анализу объемов. Переходите на сайт, в меню выбираете пункт «V-анализ», а потом закладку «График»:

Там все интуитивно понятно, выбираете инструмент, тайм-фрейм и др. настройки. Там же можно включить отображение дельты, а также посмотреть на рыночный профиль и кластерный график.

Кстати, у кластердельта есть набор индикатор для МТ4, транслирующие данные с СМЕ, но они идут по платной подписке.

Торговый терминал Thinkorswim

Это основной и самый распространенный способ официально и совершенно бесплатно раздобыть объемы с Чикагской биржи. Этим терминалом пользуются большинство VSA-шников.

Доступ к этой торговой платформе предоставляет американский брокер AmeriTrade (tdameritrade.com). Можно зарегистрировать демо-счет. Но и в этом случае есть свои «подводные камни». Данный брокер запрещает регистрацию пользователей из России и СНГ. Поэтому, регистрация демо-счета — это невероятный геморрой.

Есть обходной путь: с помощью этого сайта _http://pervoclass.ru/tos регистрируем демку. Единственный минус — демо-счет только на 60 дней. Потом процедуру необходимо повторить. Но способ работающий (на момент написания этой статьи) и я его использую.

Он-лайн сервис tradingview.com

В сети также есть замечательный сервис с он-лайн графиками. Правда у него есть существенный недостаток: по бесплатной подписке объем доступен только для дневного тайм-фрейма. Для тф ниже дневного, придется оформлять платную подписку.

Да, еще один нюанс — при выборе инструмента необходимо писать не тиккер валютной пары, а тиккер валютного фьючерса. Список валютных фьючерсов напишу в самом конце для справки.

В своей деятельности я пользуюсь торговым терминалом Thinkorswim. На мой взгляд, это самый простой и надежный способ получить актуальные (реалтайм!) данные по биржевому объему для рынка Форекс. У остальных методов есть свои недостатки, например, задержка котировок или ограничение по тайм-фрейму.

И в завершении, выкладываю обещанный список основных валютных фьючерсов:

• 6E — евро (валютная пара EUR/USD)
• 6В — британский фунт (валютная пара GBP/USD)
• 6A — австралийский доллар (валютная пара AUD/USD)
• 6N — новозеландский доллар (валютная пара AUD/USD)
• 6S — швейцарский франк (валютная пара USD/CHF)
• 6C — канадский доллар (валютная пара USD/CAD)
• 6J — японская йена (валютная пара USD/JPY)

Коллеги, возможно, существуют еще бесплатные способы получить данные об объеме на форекс, о которых я не рассказал. Если Вы знаете о таких, поделитесь информацией в комментариях или напишите мне по электронной почте.

На этом все. Спасибо за внимание.

Успехов в торговле!

34 комментария к “ Где посмотреть объем на Форекс? ”

Алексей №1 21/08/2015 — 06:35
780 Сообщений

Решил выйти из покупки по кроссу, 15 пунктов недобора — это нормально, тем более что суммарно из трех сделок забрал около 300 пунктов
Цель изначальная была 0,72, поэтому в третий раз входил в покупки.
когда в азиатскую сессию евро растет так быстро, а ауди и новозел проседают, это мне не нравится
на скрине я стрелками указал еще причину — рост цены на падающих объемах
http://radikal.ru/fp/e418c85afce742e096bd3131df253a42
Согласен, что тиковый объем не показывает настоящий объем. По кроссам вообще нельзя посмотреть объем, кроме тикового. Но отдаленно они схожи.
Кстати, в другой раз покажу одно наблюдение как можно использовать тиковый объем для торговли.

Вадим Атрощенко @ Ответ для: Алексей №2 21/08/2015 — 08:02
3290 Сообщений

Алексей, тема не про тиковый объем и не почему цена растет на снижающихся объемах. Ты лучше расскажи о каких-нибудь сайтах/сервисах/программах, где этот самый объем можно посмотреть. 🙂

Farrukh №3 21/08/2015 — 11:06
9 Сообщений

Daily Bulletin я смотрю, в них есть инфа (Call и PUT) для тех кто понимает и умеет считать. За статью спасибо.

Сергей №4 21/08/2015 — 13:01
4 Сообщений

Есть и еще варианты. Платформа АTAS. Дается демо счет на время. Можно пользоваться, потом сделать еще демо. Очень наглядные объемы получаются. Стоимость покупки реала дороговата для среднего трейдера. И еще платформа http://www.freestockcharts.com/ с меньшим функционалом. Устанавливаем плагин, предложенный на сайте и вперед. Платформа онлайн. Удачи вам, коллеги!

Вадим Атрощенко @ Ответ для: Сергей №5 21/08/2015 — 13:06
3290 Сообщений

Сергей, приветствую! Есть такая платформа ATAS, можно также найти брокеров, предоставляющих возможность торговать с NinjaTrader, но там демки ограниченные, надо их постоянно перерегистрировать. А на freestockcharts нет доступа к CME только форекс и NYSE, поэтому нет доступа к валютным фьючерсам. Кстати, фристокчартс — это сервис все того же брокера ameritrade, который предоставляет терминал Thinkorswim 🙂

Сергей @ Ответ для: Вадим Атрощенко №6 21/08/2015 — 15:01
4 Сообщений
Согласен, Вадим. Все так, как вы сказали. Вариантов много, пусть каждый выберет на свой вкус)
Сергей №7 21/08/2015 — 13:06
1 Сообщение

Вадим, а где можно посмотреть объемы — фьючерсы, в квике или МТ5 на московской бирже? (желательно бесплатно). Про Волфикс и QScalp знаю. Можете еще что-то можете посоветовать?

Вадим Атрощенко @ Ответ для: Сергей №8 21/08/2015 — 13:13
3290 Сообщений

Интересует именно фьючерсы FORTS?
Если да, то:
1. Терминал брокера (QUIK, IT-инвест, альфа-чего-то-там, TRANSAQ и пр.)
2. Сайт tradingview.com (точно не скажу, возможно, будут какие-нибудь ограничения на бесплатный акк.)
3. Сайт ru-ticker.com
4. Возможно, сайт Финама.
5. Сайт биржи moex.com
6. На сайте компании БКС были он-лайн графики, но точно не помню, надо проверить.
Вроде бы все. Если вспомню, то напишу. Кстати, можно похожую статью написать, но только для рос. фонд. рынка 🙂

Дмитрий №9 21/08/2015 — 22:19
1 Сообщение
про investing.com и netdania знаете?
Валерий №10 24/08/2015 — 15:09
11 Сообщений
Доброго времени суток Вадим. У тебя -тут- можно скриншоты вставлять? Если да то как?
Вадим Атрощенко @ Ответ для: Валерий №11 24/08/2015 — 19:43
3290 Сообщений
Валерий №12 24/08/2015 — 20:46
11 Сообщений

Спасибо за подсказку. Вопрос возник вот по какому поводу. Я проставил thinkorswim, но он у меня не пошел. При загрузке выдает вот что,
http://s017.radikal.ru/i433/1508/f8/b2c9e5301070.png
может что подскажешь? Спасибо.

Вадим Атрощенко @ Ответ для: Валерий №13 24/08/2015 — 20:53
3290 Сообщений
Скорее всего Java не установлена на компьютере, либо старая версия.
ВАдим №14 04/12/2016 — 23:30
1 Сообщение

Привет, увидел твой блог очень многа полезной инфи) СПАСИБА ТЕБЕ . А у тебе есть видео как торгувать по обємама на форесе или бинарних опционах .

Вадим Атрощенко @ Ответ для: ВАдим №15 05/12/2016 — 12:08
3290 Сообщений

Привет!
По объемам видео нет. Но если речь идет о бинарных опционах, то на них вообще не следует торговать.
Что же до анализа объемов, то надо бы посмотреть на твой уровень знаний и понимание рынка. Если ты — новичок, то не надо лезть в эти дебри, они не помогут. До понимания объемов надо дорасти, а начинать с более простых вещей.

Николай №16 05/12/2016 — 23:34
22 Сообщений

Здравствуйте Вадим!
А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?
Вот например Medved считает, что очень даже можно, да и не только он.
И ещё один вопрос, но уже про форекс. Если я торгую на Д1 и Н4 какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?
Спасибо.

Вадим Атрощенко @ Ответ для: Николай №17 06/12/2016 — 16:58
3290 Сообщений

А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?

Ох уж мне эти БО… Сколько раз говорил людям, что не надо туда лезть и каждый раз одно и то же… Хотя, может кто-то и прислушался. 🙂
Попробую вкратце))) Я считаю, что БО — это извращенная форма биржевых опционов и, по совокупности, казино. Объясню почему. Есть опционы пут и кол (в БО тоже такое есть). В бинариках опционы пут — значат, что цена будет выше текущей. Колл — ниже. НО! На бирже и коллы и путы можно покупать и продавать. Но это мелочи. Есть более серьезные доказательства. Так в бинарных опционах игрок сам указывает ставку исполнения опциона. На бирже это называется страйк. Так вот страйки указывает не трейдер, а биржа. Например, на СМЕ опцион не может эксперироваться по цене 1,1437. Существует определенный шаг цены и страйки по каждому валютному фьючерсу.
Экспирация опционов.
Срок жизни биржевого опционы — неделя (у европейского) и месяц (у американского). С декабря 2016 года валютные опционы, по американской схеме, будут «жить» 3 месяца. В бинарных есть опционы, которые живут 1 минуту. Это реально жесть!
Но и это все косвенные доказательства. Перейдем к самому интересному — к математике. Я ее очень люблю, потому что цифры, в отличии от слов нельзя истолковывать по-разному.
Насколько я знаю (опять же, могу ошибаться) нам брокеры заявляют доходность до 80%? Ок, давайте считать. Допустим, я покупаю опцион стоимость 100 $. Если я выиграю, то заработаю 80 $. Если проиграю, то потеряю 100 $. Здесь мы четко видим, что математическое ожидание очень низкое, за счет того, что соотношение риск/прибыль меньше, чем 1−1. Я должен совершать очень много прибыльных сделок. Думаю, что процент этих сделок должен стремиться к 80%-90%, стремится к 100%. Если же мы вспомним курс школьной математики и теорию вероятности, то достижение вероятности в 100% (или 1) — невозможно. Ну, а дальше считайте сами. 😉

Вот например Medved

Я не знаю кто это, хотя это и не важно. Рассказываю как все устроено: я — веду свой сайт, наполняю его статьями, рассказываю о простейших стратегиях, которые может освоить любой, открывший терминал. Говорю о БО, как об уникальной возможности заработать. А параллельно рекламирую услуги каких-то «замечательных», «надежных», «лицензированных», «уникальных» брокерах, у которых я зарегистрирован в партнерской программе. Что происходит дальше? А дальше ко мне приходит лох посетитель, переходит на сайт брокера по моей партнерской ссылке, пополняет депозит тыс. на 10 долларов. Потом он начинает торговать и, естественно, теряет депозит. Я же, как партнер, привлекший клиента, получаю свои комиссионные. И чем больше «подпишу» людей, тем больше в итоге заработаю. Дальше рассказывать? 🙂

какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?

Ну тип — это однозначно экспоненциальная. А вот с периодом — сложнее. Тут зависит от того, как торговать. Если торговать на пробой средней или пересечение 2-х мувингов, то я вообще не рекомендую так торговать. Если же использовать мувинги как динамические уровни поддержки/сопротивления, то советую использовать «тяжелые» средние — 100, 200, 365. Можно посмотреть в сторону 35 и 50 средней. Но так или иначе, любой индикатор надо тестировать и подгонять под рынок. Например, мувинг — это трендовый индюк и во флэте он будет лажать.
Но вообще, я рекомендую уходить как от мувингов, так вообще от индикаторов в сторону использования «чистого графика».
Спасибо за комментарий. Будут вопросы — пишите, обсудим 🙂

Источник https://tradings.world/base/indikator-volumes/

Источник https://av-finance.ru/foreks/gde-posmotret-obem-na-foreks.html