Как торговать индексом РТС через Форекс брокера

Как торговать индексом РТС через Форекс брокера

В финансовом мире существует великое множество различных индексов. Они представляют, как российскую финансовую систему, так и зарубежную. Исторически самые известные в России – индексы РТС и ММВБ. Названия этих инструментов соответствуют биржам.

Индекс РТС рассчитывают на бирже «Российская торговая система». Этот инструмент самый актуальный для получения представления о рынке ценных бумаг России. Его рассчитывают на базе цен пятидесяти акций самых капитализированных компаний России. Их называют эмитенты.

Этот индекс начали рассчитывать в 1995 году. Первое значение 100 пунктов. Кроме этого самого известного индекса, существует также РТС-2. И другие биржевые индексы РТС. В него входят акции второстепенного значения. Также бывают отраслевые индексы этой же биржи и технические индексы.

Как уже становится ясно RTS индекс – это, условно выражаясь, портфель, в котором 50 акций. При этом акции в неравных пропорциях. Их количество рассчитывается заранее. Одних акций больше, других меньше, все зависит от их веса.

Информационный комитет РТС, состоит из специалистов компании, членов РТС, а также независимых экспертов. Он осуществляет изменения в методике расчета.

С недавнего времени появилась возможность торговать индекс RTS через форекс брокера – CFD контрактом, подробная информация по ссылке ниже:

История индекса РТС

1. 1 сентября 1995 года появился индекс со значением 100.
2. В октябре 1997 года его уровень был уже 570 пунктов.
3. В октябре 1998 года инструмент опустился ниже отметки 40 пунктов и затем в марте 2000 был выше 250 пунктов.
4. Май 2002 значение индекса – 427 пунктов.
5. В 2004 году РТС увеличился лишь на 8,3%. Это было увеличение на самое меньшее значение за четыре последних года.
6. В 2005 году РТС поднялся на 83%, в следующем году на 70%, а через год на 19%.
7. К ноябрю 2005-го РТС фиксировался на отметке 940 пунктов, а к 2006 году он уже составил 1125 пунктов. В мае этого же года значение было уже 1700 пунктов.
8. В 2006 году индекс смог достичь одни из самых высоких вершин в мире
9. В 2007 индексу пришлось четыре раза опуститься ниже уровня 1800 пунктов.
10. В 2007 году РТС-2 увеличился на 780 пунктов, при этом индекс РТС на 439 пунктов.
11. В 2007 году изучаемый индекс увеличился на 19,18%
12. Только за один декабря 2007 года этот индекс увеличился на 3.17%
13. На закрытии торговой сессии последнего рабочего дня 2007 года 28 декабря его величина составила 2290,51 пункта.
14. В 2008 году индексу удалось достигнуть новых исторических максимумов. В 2008 году индекс укрепил позиции в качестве ведущего индикатора, по которому можно было судить о фондовом рынке России. Подводя итог 2008 года нужно заметить, что он снизился на 72,41%. Значением закрытия последней сессии были 631,89 пунктов.
15. Уже 12 июля 2008 года индекс поднялся до уровня 2174 пункта.
16. А в декабре 2008 года в сравнении с последним днем ноября индекс RTS опустился на 3.99%, так он достиг 31 декабря на закрытии торговой сессии 631,89 пункта, а в конце предыдущего месяца он составлял 658,14 пункта.
17. Весь 2009 год индекс рос и достиг уровня 128,% от значения предыдущего года. На закрытии сессии 31 декабря он был равен 1444,61 пункта.
18. В 2009 году РТС подрос на 128%, при этом оставил позади все и развитые, и развивающиеся рынке, кроме Бразилии, рынок этой страны вырос на 145%
19. В марте 2009 года РТС увеличился на 26,64% в сравнение с концом февраля. На закрытии мартовской сессии его значение было 689,63, а в предыдущем месяце в конце, значение было 544, 58 пунктов.
20. В апреле индекс продолжал расти по сравнению с мартом на 20,77%. Он добрался к 30 апреля к отметке 832,87 пунктов, тогда как предыдущий месяц позволил закрыться на уровне 689,69 пунктов.
21. 30 июня 2009 г. РТС закрывался на уровне 987,02 пункта
22. К концу осени 2009 года индекс вошел в боковой тренд продолжительностью почти год
23. Последний месяц осени 2009 года принес индексу всего 1,96%, в сравнении с 30 октября и показал на закрытии ноябрьской сессии 1374,93 пунктов по сравнению с уровнем предыдущего месяца равном 1348,54 пункта.
24. Весь 2010 год РТС рос на 22,5%
25. 26 марта 2010 года он достиг 1520 пунктов
26. К концу 2010 года РТС остановился на 28% ниже максимума, который был установлен перед кризисом.
27. Первые три месяца 2011 года РТС показал самые впечатляющие результаты среди индексов основных стран.
28. Третий квартал 2011 года ознаменовался падением индекса всего на 29,7 пункта.
29. В марте 2011 года РТС вырос, в результате, он увеличился на 3,77%
30. В мае 2011 года он немного упал – на 6,83% если сравнить с результатами апреля.
31. В июне 2011 года индекс увеличился на 0.96% по сравнению с результатами мая этого же года.
32. В сентябре 2011 года индекс упал на 21,22% в сравнении с августом. На закрытии в сентябре он равнялся 1341,09 пункта, а в конце предыдущего месяца он был зафиксирован на отметке 1702,28 пункта.

Смотреть

Компании входящие в индекс RTS

Индекс РТС состоит из 50-ти компаний, они постепенно меняются, но в основном в нем присутствуют компании из добывающих отраслей. Из этого можно сделать вывод что индекс зависит от цен нефти и газа, но говорят что постепенно эта зависимость снижается.

Вот статья в тему – торговля нефтью на Форекс

Но как я сказал выше, индекс меняется и уходит от зависимости добывающих компаний, к примеру сейчас в него входят акции Сбербанка, МегаФон, Ростеликом, Аэрофлот, МТС, Магнит

Так же хочу отметить, что обозначение РТС в терминале вот такое – RTSI

Правила торговли контрактом CFD на индекс РТС

Вспомним таблицу для торговли по Методу Пуриа. Тейкпрофит, тут в среднем размещается на расстоянии до 25 пунктов. На индексе РТС такой уровень на тридцатиминутном графике до 1000 пунктов:

• Допустим, 12.09.2014 инвестор решил организовать торговлю на понижение на дневном графике. Движения тут бывает на 13000 пунктов влегкую. Итак, он берет беспроцентный кредит в размере 10 рублей*1212,99 = 12129,9 рублей за единицу. 1000 лотов CFD контракта РТС равно 1000 лотов*12129,9 рублей долларов = 12 129 900 рублей. В результате этой операции у него достаточно денег для заключения сделки на падение курса.
• Этот контракт необходимо поддержать маржой. На контракт CFD на индекс РТС эта сумма составляет 2 425 980 рублей. Переведем по курсу на этот день 37,5648 рублей за доллар это равно 64 581 долларов. Это объясняется плечом 1:5, которое устанавливается ночью. 12 129 900 рублей / 5 = 2 425 980 рублей или 2 425 980 / 37,5648 = 64 581 доллар.
• 02.10.2014 года положение вещей на рынке контрактов на разницу индекса РТС могло измениться и инвестор захотел бы получить свою прибыль. График в этот день проходит ожидаемые 13000 пунктов и пришло время подводить итог. Теперь цена такого контракта снизилась до 10 рублей * 1081,19 = 10 811,9 рублей, а у нас денег на покупку по, по 12 129,9 рублей. И сейчас мы свободно можем купить 1000 лотов по 10 811,9 рублей = 10 811 900 рублей.
• Инвестор покидает эту сделку и теперь в его обороте 1000 лотов * 12129,9 рублей = 12 129 900 рублей.
• Осталось выполнить обязательства по сделке и совершить покупку по сниженной цене индекса. Его мы отдадим кредитору, а себе оставим разницу. 12 129 900 рублей – 10 811 900 рублей = 1 318 000 рублей чистой прибыли. В долларах она буде равна 1 318 000 рублей / 39,5590 = 33 317 долларов, что составляет 51% от залоговой суммы.

Наш пример был приведен по CFD на форвардный контракт на РТС, хотелось бы привести и фьючерсные контракты в пример, но такой возможности не было.

Скрипт Форекс Скрипт трейлинг стоп, как полуавтоматическое средство увеличения дохода
Форекс для начинающих Кредитное плечо форекс — какое выбрать? На что влияет? Какое лучше?

Рекомендую Епсель Моксель :

Aleksandr :

А где вы такую подробную информацию об индикаторе нашли, расписали очень хорошо и много! Я пока что не торгую, временный перерыв взял, но позже попробую и протестирую для себя лично!

Торговля фьючерсами РТС

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы рассмотрим такую тему, как торговля фьючерсами РТС, так как эта информация может оказаться полезной тем нашим соотечественникам, которые интересуются современным фондовым рынком. Прежде всего следует упомянуть о том, что если спекулянт планирует зарабатывать, торгуя на фондовой бирже, то, в первую очередь, ему необходимо подобрать подходящие финансовые инструменты, которые он будет применять в процессе ведения торгов.

Необходимость грамотного выбора финансовых инструментов связана с тем, что на их котировки оказывают влияние разные факторы, которые вам предстоит анализировать при составлении собственного прогноза. Практика свидетельствует о том, что одним из самых подходящих для начинающих спекулянтов финансовых активов является фьючерс РТС. Данный фьючерс представляет собой дериватив одноименного индекса, который отражает текущий уровень капитализации крупных отечественных компаний, выраженный в американских долларах.

Торговля фьючерсами РТС. Особенности

Вам полезно будет узнать о том, что на современном фондовом рынке под термином «фьючерс» принято подразумевать отсроченный договор, который подкреплен взаиморасчетами между покупателем и продавцом. Обращение подобных договоров осуществляется на биржевых площадках, таких как ММВБ.

Рассматриваемый нами фьючерс является деривативом индекса РТС, который обладает целым рядом достоинств, среди которых отдельного упоминания заслуживают следующие:

1. Уровень волатильности данного индекса достаточен для получения существенного дохода даже во время торговли на коротких отрезках времени.
2. Описываемый индекс отличается высоким уровнем ликвидности, который позволяет осуществлять сделки с ним практически в любой момент.
3. При совершении операций с данным индексам с вас будут удерживаться довольно небольшие комиссионные сборы.

Если вы планируете использовать фьючерс РТС для заработка, то вам полезно будет узнать о том, что торги с его участием проходят лишь в будние дни. В отличие от валютных пар, на которых можно зарабатывать в круглосуточном режиме, торговать описываемым фьючерсом вы сможете лишь во время функционирования биржевой площадки. Согласно доступным данным, средняя продолжительность торговой сессии составляет 13 часов 45 минут.

Необходимые знания для торговли фьючерсом РТС

Тем спекулянтам, которые планируют использовать описываемый индекс, в первую очередь необходимо понять, по какому принципу происходит расчет стоимости каждого контракта. На самом деле данный расчет является предельно простым. Для определения стоимости контракта следует умножить текущую стоимость фьючерса на актуальный курс рубля по отношению к американскому доллару. Полученный по итогу описанных ваше вычислений результат необходимо умножить на 2.

Процедуру вычисления цены контракта следует разобрать на конкретном примере. Допустим, в рассматриваемый период времени один американский доллар стоит 65 рублей. В это же время текущие котировки описываемого фьючерса равняются 190 пунктам. Для того чтобы узнать стоимость контракта, нам необходимо выполнить предельно простое вычисление: 65x190x2. Таким образом стоимость контракта в нашем примере составляет 24,7 тысяч рублей. Следовательно, если вы планируете приобрести 0,01 лота, то покупка обойдется вам в 247 рублей.

Также для успешной торговли описываемым фьючерсом вам следует понимать о том, что у описываемых контрактов существует стоп-дата, наступающая 15 числа каждого месяца. Если упомянутая дата выпадает на выходной день, то она автоматически переносится на следующий рабочий. Вам следует понимать, что именно при наступлении стоп-даты происходит расчет маржи для конкретного фьючерса. Сам процесс вычисления маржи является элементарным. Вам достаточно просто отнять от текущих котировок фьючерса котировки прошлого рабочего дня.

Еще одной особенностью фьючерсов является наличие ограниченного срока действия. В соответствии с актуальными правилами фьючерсы перестают действовать при окончании каждого квартала.

Факторы, влияющие на котировки фьючерса РТС

Вам полезно будет узнать о том, что на котировки фьючерса РТС оказывают влияние два основных фактора:

1. Стоимость фьючерса зависит от изменения котировок акций компаний, которые входят в индекс РТС.
2. Также на текущую стоимость фьючерса оказывает влияние изменение курса американского доллара по отношению к рублю.

Таким образом, максимально целесообразным приобретение фьючерса является в следующих ситуациях:

1. Вы уверены в том, что акции компаний, данные которых учитываются в процессе формирования индекса РТС, подорожают.
2. Также приобретать фьючерс следует в том случае, если в соответствии с вашим прогнозом в ближайшее время можно ожидать роста курса доллара по отношению к рублю.

В свою очередь продавать приобретенные ранее фьючерсы РТС рекомендуется в следующих случаях:

1. После проведения фундаментального анализа вы пришли к выводу, что стоимость акций компаний, которые применяют при расчете индекс РТС, в скором времени снизится.
2. Вы составили собственный прогноз, в соответствии с которым в ближайшее время ожидается серьезное укрепление рубля по отношению к доллару.

Помимо упомянутых выше, на изменение котировок индекса РТС оказывает влияние и целый ряд дополнительных факторов, основным из которых является баланс спроса и предложения. Если большинство спекулянтов считает, что стоимость индекса будет увеличиваться, то они начинают его активно приобретать. Действия трейдеров изменяют баланс спроса и предложения, что приводит к росту цены фьючерса.

В обратной ситуации, когда спекулянты активно продают рассматриваемые фьючерсы, можно будет ожидать серьезного падения его стоимости. Существует целый ряд технических инструментов для прогнозирования изменения котировок описываемого фьючерса, но для достижения максимальных результатов не следует забывать и про фундаментальный анализ.

Источник https://webmastermaksim.ru/foreks-brokery/torgovlya-indeksom-rts.html

Источник https://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/torgovlya-fyuchersami-rts.html